제목
(10)거시경제계량모형의 재구축(Ⅰ)-VAR 및 구조모형
작성부서
국민연금연구원
등록일
20110101
조회수
6879
내용

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1. <제목 차례>


<요약>  1

Ⅰ. 서론 33

Ⅱ. 기존문헌 검토 35

1. 연구개관 35

2. 해외 거시경제계량모형 40

3. 국내 거시경제계량모형 42

Ⅲ. 벡터자기회귀(VAR)모형 47

1. VAR 기본모형 47

2. VAR 모형의 응용 51

가. 예측(forecasting) 51

나. 충격반응함수(IRF, impulse response function) 52

다. 분산분해(variance decomposition) 54

라. VAR 모형의 추정방법 56

3. VAR 모형 추정결과 59

가. 자료 및 출처 60

나. 단위근 검정 60

다. 공적분 검정 63

라. 추정결과 66

마. 분산분해(variance decomposition) 69

바. 충격반응(impulse responses) 73

사. 예측력 평가(forecasting power evaluation) 77

4. VAR 모형에 의한 단기예측 81

IV. 구조모형 85

1. 모형의 기본구조 및 특징 86

2. 부문별 방정식 체계 89

가. 최종수요부문 89

나. 금융부문 91

다. 임금 및 물가부문 92

라. 노동 및 생산부문 93

3. 추정방법 및 추정결과 97

가. 자료 및 추정방법 97

나. 모형의 적합성 98

4. 정책 시뮬레이션(simulation) 결과 100

가. 콜금리가 실제치보다 25bp 증가 충격 101

나. 원/달러 환율이 실제치보다 1% 상승 충격 102

다. 엔/달러 환율이 실제치보다 1% 상승 충격 103

라. 세계수입수요가 실제치보다 1% 증가 충격 104

  5. 중기전망 105

 가. 대외여건의 변화 전망 105

 나. 전망의 전제 109

 다. 주요 거시경제변수 중기전망(2010~2015) 117

V. 요약 및 관련 시사점 121

<참고문헌> 127

<부록> 137

부록-I. 잠재GDP 추정방법 137

부록-II. 시계열자료의 정의 및 원천 138

부록-III. 모형의 방정식 체계 140

  1. 최종수요부문 140

2. 금융부문 143

3. 임금 및 물가부문 144

4. 고용 및 생산부문 146

5. 외생변수 방정식 체계 148

부록-IV. 모형의 역사적 시뮬레이션 결과도 151

부록-V. 국내외 주요 기관별 국내경제 중기전망 비교 154

부록-VI. 전망 프로그램 158

1. VAR모형(분기모형) 158

2. 구조모형(연간모형) 162


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